一、期货市场基础（20个）
1. 期货合约的定义与标准化要素
2. 期货与现货、远期合约的区别
3. 交易所职能与全球主要期货市场（CME、ICE、上期所等）
4. 期货市场参与者分类（套保者、投机者、套利者）
5. 保证金制度与杠杆原理
6. 逐日盯市（Mark to Market）机制
7. 交割流程与实物交割 vs 现金交割
8. 合约乘数与最小变动价位（Tick Value）
9. 主力合约与换月移仓逻辑
10. 期货价格构成理论（持有成本模型）
11. 正向市场（Contango）与反向市场（Backwardation）
12. 基差（Basis）定义与交易应用
13. 期货仓单与库存数据解读
14. 期货市场流动性衡量指标
15. 交易所手续费结构与计算
16. 涨跌停板制度与熔断机制
17. 强行平仓规则与风险率计算
18. 期货公司评级与选择标准
19. 外盘期货交易时间与结算方式
20. 期货历史发展大事件（如LME镍逼空事件）
二、交易机制与订单类型（15个）
1. 开仓、平仓与持仓概念
2. 市价单与限价单的区别
3. 止损单（Stop Loss）与止盈单（Take Profit）
4. 条件单（OCO订单）的应用场景
5. 冰山订单与隐藏量策略
6. 套利订单与价差交易指令
7. 预埋单与收盘自动撤单规则
8. 期货合约的到期处理流程
9. 交割月持仓限制规则
10. 跨期套利中的换月成本计算
11. 程序化交易接口（API）接入原理
12. 高频交易策略基础
13. 夜市交易与日盘交易的流动性差异
14. 主力合约切换的信号识别
15. 期货与期权组合订单（如合成期货）
三、技术分析（30个）
1. K线图构成与四大价格要素
2. 趋势线画法与有效性验证
3. 支撑位与阻力位的动态转换
4. 经典K线形态（头肩顶、双底、三角形等10种）
5. 移动平均线（MA）的多周期策略
6. MACD指标的金叉/死叉与背离信号
7. 布林带（Bollinger Bands）的波动率应用
8. RSI超买超卖区域与失效场景
9. 成交量与持仓量协同分析
10. 跳空缺口的类型与回补概率
11. 斐波那契回撤与扩展位用法
12. 艾略特波浪理论的基本浪型
13. 多时间框架分析（4H/1D/1W共振）
14. 谐波模式（蝴蝶、蝙蝠等）识别
15. 动量指标（CCI、Stochastic）的短线信号
16. 波动率指标（ATR、VIX）的应用
17. 日本云图（Ichimoku）的多信号系统
18. 订单簿（DOM）与市场深度解读
19. 量价分布图（Volume Profile）
20. 季节性周期规律（如农产品收获季）
21. 开盘区间突破策略
22. 日内分时图形态（双顶、旗形）
23. 夜盘与日盘跳空缺口的关联性
24. 程序化回测的过拟合风险
25. 技术指标的参数优化方法
26. 背离信号的实战有效性验证
27. 多指标共振过滤虚假信号
28. 波动率收缩后的突破交易
29. 趋势跟踪 vs 均值回归策略选择
30. 技术分析与基本面冲突时的决策逻辑
四、基本面分析（25个）
1. 大宗商品供需分析框架
2. 库存周期的四个阶段（被动去库→主动补库）
3. USDA报告关键数据解读（种植面积、单产）
4. OPEC会议对原油价格的影响路径
5. 宏观经济指标（CPI、PMI、非农）与商品关联性
6. 美元指数与商品负相关性的例外情况
7. 地缘政治风险的溢价定价模型
8. 产业链利润传导（如铁矿→螺纹钢→房地产）
9. 基差交易中的期现回归逻辑
10. 交割品级差异对价格的影响（如大豆交割标准）
11. 仓单注销与现货市场流动性的关系
12. 天气炒作在农产品中的定价机制
13. 成本支撑理论（如电解铝的电力成本）
14. 替代品价格联动（豆粕/菜粕、金银比）
15. 进口盈亏平衡计算（沪铜 vs LME铜）
16. 持仓报告（CFTC）的多空头分析
17. 保税区库存与隐性库存的监测方法
18. 政策干预案例（如中国抛储铜、铝）
19. 海运运费对商品到岸成本的影响
20. 再生资源替代（废钢对铁矿需求的冲击）
21. 交易所库存与社会库存的分化解读
22. 远期曲线结构（Contango/Backwardation）的交易信号
23. 产业链调研方法与数据验证
24. 突发事件定价（疫情、罢工、自然灾害）
25. 跨品种套利（油粕比、金铜比）的逻辑
五、交易策略与风险管理（20个）
1. 凯利公式与仓位计算
2. 固定分数 vs 动态仓位管理
3. 止损设置的波动率自适应方法（如2倍ATR）
4. 盈亏比与胜率的平衡优化
5. 投资组合相关性分析与分散原则
6. 压力测试与最大回撤控制
7. 多策略并行运行的风控规则
8. 黑天鹅事件应对预案
9. 保证金使用率警戒线设定
10. 交易日志的标准化模板
11. 情绪周期与交易行为修正
12. 过度交易的识别与规避
13. 策略失效的信号识别
14. 夏普比率与卡玛比率优化
15. 资金曲线的回撤修复策略
16. 杠杆倍数的动态调整
17. 隔夜风险与日内平仓规则
18. 交割月流动性下降的应对
19. 跨市场风险传染（如股债商联动）
20. 算法交易的滑点控制
六、量化与程序化交易（15个）
1. 量化策略开发流程（数据→回测→实盘）
2. Python在期货量化中的应用（Pandas、TA-Lib）
3. 均值回归策略的参数优化
4. 趋势跟踪策略的过滤器设计
5. 统计套利的协整关系检验
6. 高频交易中的订单流分析
7. 机器学习特征工程（如波动率聚类）
8. 因子库构建与有效性测试
9. 过拟合的识别与避免方法
10. 蒙特卡洛模拟在策略评估中的应用
11. 实盘交易中的延迟与滑点建模
12. 多品种组合的风险平价模型
13. CTA策略的动量与反转因子
14. 套利策略的价差边界计算
15. 量化平台的选型（TB、MC、VN.PY）
七、法律法规与伦理（5个）
1. 《期货和衍生品法》核心条款
2. 内幕交易与市场操纵的界定
3. 跨境交易的合规要求
4. 投资者适当性管理制度
5. 交易纠纷的仲裁与维权路径
八、实战案例与工具（7个）
1. 2020年原油负油价事件复盘
2. 2015年股指期货限仓政策影响
3. 企业套保方案设计（以铜加工为例）
4. 文华财经/Wind数据终端操作技巧
5. 波动率指数（VIX）的实战应用
6. 期权组合策略（保护性看跌、领口策略）
7. 全球宏观对冲基金策略解析
（127个知识点覆盖了期货交易的完整知识体系）
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