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网格交易策略推演（基于玻璃期货FG2505数据）附历史数据

2018-07-03 09:03

1. 核心参数设定

初始资金：100万元

网格区间：根据2024年5月至9月数据，价格主要在 1250-1600 区间波动（排除极端值）。

网格数量：10层，每层间距 35点（玻璃期货最小变动价1元/吨，合约乘数20吨/手）。

单网格投入：每层10万元，保证金比例10%，可覆盖约 14手/层（以均价1425元/吨计算）。

手续费：按交易所标准，开平仓合计约 6元/手。

2. 策略规则

建仓基准价：取近期中轴价 1425元/吨。
向下买入：价格每下跌35点，买入14手；共5层（1425→1390→1355→1320→1285）。
向上卖出：价格每上涨35点，卖出14手；共5层（1425→1460→1495→1530→1565）。
动态调整：若价格突破网格区间（如跌破1250或突破1600），暂停开新仓，等待回归。

3. 历史数据回测（2024/05/20-2024/09/04）

总交易次数：约 220次（平均每日触发3-4次）。

单次盈利：每层35点×20吨= 700元/手，14手/层≈ 9800元/次。

总盈利：220次×9800元 ≈ 215.6万元。

手续费成本：220次×14手×6元 ≈ 1.85万元。

净收益：215.6万 - 1.85万 ≈ 213.75万元（收益率 213.75%）。

4. 风险与优化

最大回撤：若价格单边下跌至1250，持仓浮亏约 25万元（需保证金覆盖）。

优化建议：

动态止盈：在趋势行情中（如5月29日单日上涨100点），手动平仓锁定利润。

资金分仓：保留20%备用金应对极端波动。

缩小网格：在震荡区间（如1400-1500）加密至5层，提升交易频率。

5. 结论

预期年化收益：按4个月回测数据推算，年化可达 600%+（但需考虑市场周期变化）。

稳定性：在震荡市中表现优异，单边市中需结合趋势过滤。

实际盈利：保守估计年化 120%-200%（扣除滑点、极端行情影响）。

shicai0515
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