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【量化投资】获取股票-基金高频数据的工具与API推荐

2018-07-03 09:03

获取股票/基金高频数据的工具与API推荐:免费与付费方案全解析

  在量化投资、算法交易或金融研究中,高频数据(如分钟级、秒级甚至tick级数据)是不可或缺的基础资源。然而,获取高质量的高频数据并不容易,尤其是对于个人开发者或小型团队来说,选择合适的工具和API至关重要。本文将为大家详细介绍支持股票/基金高频数据请求的免费与付费工具,帮助你在数据获取上少走弯路。


一、为什么需要高频数据?

  高频数据是指以分钟、秒或更短时间间隔记录的金融市场价格和交易信息。它的应用场景包括:


  · 量化策略开发:如高频交易、日内交易策略。


  · 市场微观结构研究:分析订单簿、流动性等。


  · 回测与验证:验证策略在更细粒度数据上的表现。


  然而,高频数据的获取成本较高,且对数据质量、实时性和合规性有严格要求。因此,选择合适的数据源非常重要。


二、免费工具/API推荐

1. Tushare Pro

  · 特点:国内开源的金融数据接口,免费版提供基础数据(如日线、基本面),但高频数据(如分钟级)需升级付费会员。


  · 适用场景:个人研究和小规模需求。


  · 链接:Tushare Pro官网


2. Yahoo Finance API (yfinance)

  · 特点:免费获取全球股票历史数据(含分钟级),但实时高频数据有限。


  · 示例代码:


  import yfinance as yfdata = yf.Ticker("AAPL").history(period="1d", interval="1m")


  ·


  · 适用场景:美股和ETF的历史高频分析。


  · 链接:yfinance文档


3. Alpha Vantage

  · 特点:提供免费API,支持美股、期货、外汇的实时与历史数据(如1分钟级),但调用频率受限(免费版每日500次)。


  · 适用场景:低频高频混合场景。


  · 链接:Alpha Vantage官网


4. Quandl

  · 特点:部分数据集免费(如美股历史分笔数据),但高频数据需订阅付费数据库(如NASDAQ TotalView)。


  · 适用场景:学术研究。


  · 链接:Quandl官网


5. 咕咕数据(GuguData)

  · 特点:提供场内交易基金(ETF)的历史高频数据API,支持分钟级查询,免费版有限次调用,付费可扩展。


  · 适用场景:ETF高频数据分析。


  · 链接:咕咕数据官网


三、付费服务商推荐

1. RESSET高频数据库

  · 特点:专注国内沪深交易所的Level1/Level2高频数据,包括分笔成交、5档买卖盘等。


  · 适用场景:量化研究、机构用户。


  · 链接:RESSET官网


2. DolphinDB

  · 特点:分布式时序数据库,内置高频数据处理工具,支持实时行情接入与历史数据回测。


  · 适用场景:高频策略开发。


  · 链接:DolphinDB官网


3. 聚源数据(Wind资讯旗下)

  · 特点:提供A股、期货、期权的Level2高频数据(如逐笔委托、成交明细)。


  · 适用场景:专业机构。


  · 链接:聚源数据官网


4. 通联数据(DataYes)

  · 特点:覆盖全球市场的金融数据平台,高频数据包括股票、期货、期权tick级数据。


  · 适用场景:多品种高频分析。


  · 链接:通联数据官网


5. JoinQuant/JQData

  · 特点:量化平台JQData提供A股Level1高频数据(如5分钟级),需购买会员。


  · 适用场景:个人开发者回测。


  · 链接:JoinQuant官网


6. TradingView

  · 特点:国际市场的实时与历史高频数据(如加密货币、美股),付费版支持API接入。


  · 适用场景:多品种分析。


  · 链接:TradingView官网


四、补充建议

1. 外网L2数据推荐

  · Bloomberg Terminal:全球机构级数据,涵盖股票、期货高频数据,但费用高昂。


  · Tick Data:专注美股历史tick数据,按品种订阅,适合回测。


2. 期货高频数据推荐

  · CQG:国际期货实时行情接口,需通过经纪商接入。


  · 通联数据期货模块:国内商品期货tick级数据。


五、注意事项

  1. 合规性:高频数据需遵守交易所授权协议,避免非法抓取。


  2. 成本控制:付费服务建议先试用,如RESSET高校版、DolphinDB社区版。


  3. 数据质量:外网数据需注意时区、清洗问题(如美股使用UTC时间)。


六、总结

  无论是免费工具还是付费服务,选择高频数据源时都需要根据自身需求、预算和数据质量进行权衡。对于个人开发者,可以先从免费工具(如Tushare、yfinance)入手,逐步过渡到付费服务(如RESSET、DolphinDB)。对于机构用户,建议直接选择专业的高频数据服务商(如Wind、通联数据)。


  希望本文能帮助你找到适合自己的高频数据解决方案!如果你有其他推荐的工具或经验,欢迎在评论区分享!


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