当我们建立趋势交易系统，在确定操作级别后，还需要定义斜率，是为了持仓的需要。
同样是上涨趋势，价格从低点涨到高点，回撤的幅度明显不一样。
在波浪式推进的行情中，我们要实现利润奔跑，承受浮盈回吐是交易的日常。定义斜率，本质是定义自己能承受的回撤。
大级别的斜率越大，行情越流畅。大到极限，就是连续的一字板。
行情一旦走到最流畅的加速阶段，通常是风险大于利润的尾声，顺势的意义已经不大。
而大级别的小斜率，通常是调整浪，先不论每一次要承受利润一大半的回吐，结构末端还随时会转推动浪。这样的斜率只能做月线以上级别的一笔，就像我曾经在A股上的一招鲜。如果想做大级别一个线段的行情，就需要设置合适的趋势斜率。
我通常是用回调不破20均来定义大级别的斜率。大级别回调破20均，线段就没有流畅可言了。
设置10均和20均，在日线级别交死叉后，第一次回调破10均，但不破20均的一笔，我们就可以在小级别狙其拐点。
按缠论的自同构性，接下来这个下跌线段会维持这个斜率，回调不破20均。
当集运欧线日线级别第一个回调破10均但不破20均的正N确立后，就可以假设这是一个大斜率线段，等第二次回调破10均就可以顺势上车了。
接下来就是小级别止盈的均线设置。我们假设5分钟，设置90均。
如果5分钟级别的飘单，想把日线13日的小回调，包括今天的下跌引线包容进去，明显90均就设小了，我们改大参数，设置450均。
我们发现这个日线趋势线段，目前没有在5分钟产生破均的止盈点了。
接下来我们找一个已经完成的日线趋势验证效果。
沪镍日线9月20日回调不破20均，倒N确立大斜率趋势。因为金属的日内交易时间是白盘品种的两倍，所以小级别看10分钟。
从9月20日在第一个黄圈的回调开始，白圈这里产生了三次回破均。通常这样的点是加仓位，可以用实破450日均后的缠论顶分型移盈，直到红色箭头位置，上破450日均做缠论顶分型后，高位被破离场。
这就是一段完整的趋势飘单信号。顺大势逆小势，小级别的进场和止损也可以设到回调破450均的分型位。
最近我的一些会员会叠很多指标，企图用共振来提高胜率。我能理解，这是我曾经走过的弯路。
但指标的堆叠并不能提高胜率，最终我们都会回到大盈亏比上。简则明，多则惑，除了裸K外，我认为均线是最好的，也是普通交易者最明晰的飘单和止盈参照。
趋势系统的崛起通常有两个路径，一是赌单品种的大趋势，两到三成头寸，倒金字塔浮盈加仓。二是多品种分散组合，单品种一成以下仓位，不加仓。
第一种是小资金的崛起路径，但不稳定，即使崛起也容易遭遇钟摆下坠的重击。必需的大格局和意志力已经淘汰了绝大多数人。
普通人最适合的是第二种。因为对信号的一致性执行，多品种对留错砍策略平衡了单品种的黑天鹅，类似于做股票的ETF。然而小资金无法实现分散，大资金更好做。大鱼吃虾米，这是期货市场的现实。
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