一. 朱海强简介

　　1989年生，本科毕业于广东金融学院金融系，2013年进入期货市场，目前以日内短线交易为主，2019年3月至2021年8月，每月盈利，净值增长超过15倍，最大回撤6.5%，盈利金额500多万。

　　二. 朱海强的精彩观点

　　过去的成绩肯定还是满意的，但是以后就不好说了，做交易就是把每一天都做好，关注当下。

　　在做交易的过程中，心态跟资金曲线的波动相关性还是比较大的，而且是正反馈，交易资金曲线好了、心态好了，整个执行都不会变形，交易结果就好，但如果是偶尔有搏一把的那种心态，你的资金曲线就会上上下下，这种就是负反馈，没有给你带来一个良性的发展。

　　比如说主力合约是涨的，会找一个跟它相关的套利合约，买进去，这个套利合约它大概率也会涨，因为它有一个滞后性的特点，或者它涨到一定程度的时候，另外一个合约可能也会起来，因为它有一个历史的波动区间，到某一个区间的上面，就可以做，这个是一种回归的逻辑，一些滞后反应的合约慢慢地跟起来，这种操作是从纯技术方面或者统计学方面来做的，没有涉及到基本面。

　　套利一般做的是两个合约，跨月也好，跨品种也好，一般都会有一定的相关性。不可能拿玉米跟螺纹钢去套，螺纹钢可能跟铁矿套，焦煤跟焦炭，焦炭的话，可以09合约和01合约套，像这种都是有高相关性的，合约波动的时候可能会有一定的滞后性，本质上来讲可能跟资金或者跟基本面有关系。

　　如果做短线的话，更多的是把握市场情绪在这一下子的变化，然后去打一个短差。要稳定一点的话就找一些波动不是特别大的品种，它的价差波动会比较稳定一点，就做一些区间的回归的操作。

　　我现在主要看主力合约成交量或者持仓量的变化，根据变化的趋势来判断，也有一些同期往年的对比，现在的持仓量是不是高了？会不会爆发一个单边的行情或者快速的行情？这是技术方面的。

　　仓位的话，没有一个绝对的标准。比如有些品种的波动比较小，做的仓位可能就比较大，有些波动大的品种仓位就小，但总体的话会有一个绝对的风险控制。

　　我们做这种短线的话，机会很多的，不能耗在某一次机会上面，一个品种可能做得不好，但是其他品种是很有机会的，你一旦陷进去以后就做主观交易了，你的这个思维会不断地弥漫在你的脑子里，而且会影响到其它品种，这个是最得不偿失的，所以一旦开始发现这种情况，就是得直接砍出来。

　　做高频，从人的角度来说，做得久了以后，体力和精神方面对身体的消耗比较大；从市场方面来说，交易所手续费越来越高，加上今年因为疫情还有经济，整个商品波动都比较大，保证金提得比较高，整个市场的流动性也不太好，这都会增加手工高频的操作难度。

　　一旦你的仓位管理不好，你的策略再怎么好，历史回测再怎么好，但因为你的仓位没管理好，可能一下子就功亏一篑。

　　在我看来就是要做减法，老子有一句话“为学日益，为道日损”，一开始你觉得能学很多东西，包括很多手法，什么都想了解一下。后面你就觉得，慢慢关注一些最简单的东西，一些亘古不变的、可以一直在市场流传的东西，它可能不是那么的耀眼，但是它可以让你活下去，这种东西才是最重要的，做寿星比做明星要重要得多。

　　自己人生一些处事的方式也要这样，尽量地不急不躁做一件事情，因为快了的话，准确度方面会有影响，影响质量，保证质量比保证数量更重要。

　　三. 朱海强：我的交易经历

　　于2011年开始参与股票投资，2013年开始做股指期货手工高频交易。做股票是从大学的时候开始的，因为我是金融学专业，所以一进学校就参加各种模拟比赛，发现这个东西还挺好玩，挺感兴趣的，我就一直摸索、一直研究。专业是学这个的，也算是一个实践。2011年我开了一个股票账户，把以前兼职赚的钱以及一部分生活费和奖学金都放进去了，有一万多块钱，也不是很多，开始做实盘，研究各种技术分析、指标，一通乱学，做得成绩肯定是不好。刚开始有点甜头，买了一个氯碱化工的股票，直接三个涨停板，后面就更一发不可收拾，每天都在那里操作，追涨杀跌，做得都很短，差不多从大二开始做到大四，每年都是亏损，那时候没有任何的成熟理念，大盘都不看，只看每天的涨幅榜做。

　　2013年大学毕业了，像我们这种专业都是去银行，所以我也在银行实习了一段时间，发现营销类的工作和柜台类的工作，相当地无聊，不适合自己，就做回了股票。后面就找了一家公司，这家公司做日本股票，但它不只是做日本股票，还有美股和港股，都是日内交易的这种风格。当时我做的是日本股票，特点就是波动比较大，频率做得比较高，这跟期货的特点还是比较像的，我在那里做的时间不长，做了三个月。那时候也没什么经验，那个公司主要关注止损，每周都会进行淘汰，我在那里做了三个月，身边的人走了六七个，可能就是克服不了这种人性的弱点，因为规定你每天就只能亏30美金，亏了电脑直接锁屏，不能交易。有些人他就等着亏30美金，没办法主动去做止损，很多人确实不适合做交易。

　　我三个月可能也就一两次触发了当日止损，属于比较正常的那种，但是因为盈利能力不行，后来也走了，当时公司招进去不培训，直接给1万美金的实盘练，每天要求你做多少笔，他们认为只要你做了，做得足够多，就能够发现你适不适合、能不能自己从这里找到适合你自己的东西。我觉得在那里学不到东西，所以后来又找了个做股指期货的公司。

　　这家股指期货以前是做权证的，那种股票现在没有了，后来他们又发现股指期货跟权证波动特别像，所以就转做股指期货了。我发现他们的手法很契合，做得很好，所以我当时进去也是学习他们的方法，一直做这种高频的手工交易。在这家公司我做的时间也不长，它其实也是一个考核性质的，100个人面试，挑选20个人，差不多三个月的训练时间，第一天让你进去就做200笔交易，什么都不管，止损和盈利都不要求，后面根据你的数据，给你制定规则，比如止损不能超过两块钱，股指期货当时波动不是很大，两块钱也算挺大的一个止损，很多人做不到，打破硬性要求，这部分人就会被淘汰。他们认为这是纪律，一定要去执行，每两周就会淘汰掉四五个人，三个月结束的时候，最后只剩三四个人，然后就给你一个实盘账户，让你去跑。那个时候本来有实盘账户的，但是股东撤资了，就没有实盘了，我就去了另外一家公司。

　　这家公司的老板是一个很有魄力的人，以前在期货市场上做过庄家，做有色金属，通过货源和资金优势，获利颇丰。

　　当时在这家公司，我的目的就是找个做交易的地方上班。我后来就开始做股指，这家公司2015年的时候赚得也还可以，有一段时间投入了1000万左右的资金，赚了四五百万。2015年股指波动很大，股指跌停那天，盘中剧烈波动，遇到了任何复盘数据里都不会出现的情形，那一天几乎把前面赚的钱全赔了。

　　在我后面的交易里，我觉得这种黑天鹅事件始终是要防的。股灾以后，股指期货做不了了，就转做商品期货，当时一开始出来自己做，做镍、PP这种波动比较大的品种的日内，这些品种跟股指的波动是稍微相近一点的，都是属于波动率比较高一点的。当时做得也不是很好，因为突然转过来，商品盈利的模式很难适应 。从2015年做商品期货到2017年这段时间都是盈盈亏亏，不赚钱，当然也没亏钱。不赚钱的这段时间是一直有上班的，直到现在一直都有在上班。

　　四. 朱海强的交易策略

　　1. 品种选择：流动性首先要好，因为流动性好，单子才做得进去。我做得比较短，流动性不好就会影响盈利的空间，而且量也做不上去。其次是波动率，波动不能太大，太小的也不行，比如说像玉米，它可能好几跳都能走一天，这样也不行；焦煤、焦炭，偶尔波动也会很大，像这种情况我就通过仓位去管理，把仓位做小一点，所以对我来说最好的就是波动不要太大也不要太小，但这种判断比较主观。有时候一些品种波动很小，但可能瞬间它的波动很大，像去年年底，我做的LPG交易，它一开始几十个点的波动，每个月都是这样的一个波动，突然有一个月波动了几百个点，一瞬间可能就是十几万的亏损，以前没有出现过这种情况，所以在选品种的时候还是选有一定区间内的，关注它历史的最高最低偏离的空间是多大。

　　2. 仓位管理：仓位的话，没有一个绝对的标准。比如有些品种的波动比较小，做的仓位可能就比较大，有些波动大的品种仓位就小，但总体的话会有一个绝对的风险控制。比如说单笔止损，盘中的浮亏是有一定控制的，一般都不会超过3%或者5%。一旦到了这个标准，可能会面临无条件止损，但绝对不会加仓，至少也是减仓，就是用这样的逻辑，突然遇到这种情况的话，一旦风险出现，我就变成了一种防守的逻辑，先让自己的资金保住了。因为像我们做这种短线的话，机会很多的，不能耗在某一次机会上面，一个品种可能做得不好，但是其他品种是有机会的，你一旦陷进去以后就做主观交易了，你的这个思维会不断地弥漫在你的脑子里，而且会影响到其它品种，这个是最得不偿失的，所以一旦开始发现这种情况，就是得直接砍出来。

　　3. 持仓管理，止损和止盈：有一定的仓位管理的，比如说一笔单进去，可能不一定往我预判的方向走，但是它还在一个我认可的波动区间里面，我可能还会去加一点仓位，或者做一些滚动操作；如果有浮盈的话，到了目标就直接出了，这个没有太多的处理，但是在你的区间内，你本来就觉得它可以开三次仓的，至少可以开两次的，这个点位你不会直接一笔进去，所以会有一个仓位的管理，但是它有一个绝对的减仓或者是止损线在下面，过了这个线以后，你满脑子就只能想怎么来观察这个走势，这个走势突破了这个区间以后的速度，跟平常看到的是不是快很多？它的幅度是不是已经突破了你以前经历的这个区间？在突破的这个区间下面做一些滚动的操作减仓，然后慢慢接回，看它下面是不是有一个新的波动的范围出现，如果是一直往下走的话，超过了绝对幅度就只能去砍仓，在风险控制上不会有太多的犹豫。

　　4. 胜率高和回撤低：胜率高主要是因为做的周期比较短，频率比较高，所以胜率是比较高的，但盈亏比比较低，实际上胜率应该不止50%，可能有70、80%的胜率，但它的盈亏比可能会很小。

　　我是通过快进快出、多品种这样操作，盘感的影响会比较多。这个还是要看市场的表现，很多品种它不是一直都有机会的，但如果有机会的品种出现，我一般都会做，也没有考虑过当时的仓位是怎样的，主要还是通过你做的结果的反馈。如果做进去了，一直给我的是一个比较正面的反馈，我就会一直做的，而且这个量也会越来越大，但是不是所有的品种一直有机会做，有时候这段时间一个品种有比较好的表现，那段时间另外一个品种有比较好的表现。如果在一个月里面有三个品种是有比较好的波动率，或者流动性比较好，我一般都会做得比较大。资金量其实主要还是受限于这个市场，是流动性的问题。

　　我的这个策略可能就跟单边的刚好相反，震荡的行情是我盈利的主要来源，单边的时候可能就会亏损，特别是有消息面的时候，行情比较突然，在盘中来不及反应，特别是库存或者现货方面有一些突然的减产或者灾害事故发生，会单边拉出一波行情，这种都是市场跟资金的短时间内的情绪反应，这种情况就比较容易产生亏损。因为如果你当时做价差的话，肯定一直在一个比较窄的区间里面波动，但是突然间这种消息面出来，它会迅速脱离区间，如果仓位控制不好的话就会产生比较大的亏损。

　　5.10年交易最大的感受：慢就是快。刚开始跟进这个市场的大部分人一样，想赚大钱、赚快钱，想满仓进去做一把，账户就翻个好几倍，一下子能够买房买车，跟自己人生的一些物质目标去挂钩了，这种心态是不好的。所以做投资的时候，一旦给自己建立很物质的目标，就会让自己输不起，输不起就容易止损，就容易出事。在我看来就是要做减法，老子有一句话“为学日益，为道日损”，一开始你觉得能学很多东西，包括很多手法，什么都想了解一下。后面你就觉得，慢慢关注一些最简单的东西，一些亘古不变的、可以一直在市场流传的东西，它可能不是那么的耀眼，但是它可以让你活下去，这种东西才是最重要的，做寿星比做明星要重要得多。要从内心里去接受，不急不躁，慢慢来。自己人生一些处事的方式也要这样，尽量地不急不躁做一件事情，因为快了的话，准确度方面会有影响，影响质量，保证质量比保证数量更重要。

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