作者：工夫在盘外
最近突然发现一个可以导出K线数据的软件-通达信期货通，里面有期货股票的标的，还可以设置任意周期，然后在软件左上角“系统”-“数据导出”就可以导出每日K线的“开盘价”“收盘价”“最高价”“最低价”还有一些成交量均线等技术指标数据，导出的数据都在excel 里，然后可以在excel里进行数据处理。
我立即对期货品种玉米从2019年4月1日到现在的半小时K线数据进行处理，主要统计的数据K线的实体，得出如下数据。
从数据中不难看出，波动最大的时段是21:00-21:30 ，9:00-9:30是其他交易时段的二倍，这个好理解，这两个区间都是夜盘和白盘的刚开始时间段，成交活跃，波动大。
再看一下总和涨跌点数，夜盘22:30-23:00和白盘14:30-15:00总收益为正，大概200点左右，9:00-9:30大概总跌了300个点。从2019年4月到现在玉米价格涨了800点左右，统计的总和才248点，其中有大概600点被跳空吃了。然后我试图建立一个期货交易策略，定时开平仓，根据前三天的收盘价相对MA21的位置看多空（如下表）。每交易日开盘开仓，收盘平仓。统计2022年会收益434点（相对本金差不多翻倍），2022年收益看着还挺诱人，但是统计2021/2020年的收益分别是-200，+200点收益。这两年汇总平盈不赚不亏，但是亏手续费，一年手续费大概是700块，折合点数是70点。统计这三年才赚200点。同期指数涨了800点，倒不如多一手一直拿着，扣除升贴水也比这个强啊。还不用每天辛苦的开平仓。
然后统计了一下淀粉的走势，结果如下表。
振幅相对玉米会大些，振幅大的时段也相同，但各时段总和涨跌幅不太一致。总的来说玉米和淀粉白天开盘前半小时波动大些，如果抓住这个容易出现价差的时间段，那交易就变得容易了。这很简单，拿数据回归一下就行了，还是用收盘价相对MA21的位置来看多空，每天夜盘10:40开仓，然后第二天白盘9：30平仓。统计了三年总共才赚300点.....，盈亏
点数柱状图大概也是对称的。有点类似扔硬币的意思，扣除手续费基本就交易了个寂寞。
期货交易应该怎么做，目前还没具体方法，但是还是提供了一些思路，要在波动大的时间段内交易，且交易次数要降低，次数越多越逃脱不了随机漫步。
说到随机漫步不能草率的认为结局无法靠人力左右，杰西李佛摩尔几起几落到最后饮弹自尽，头来一场空。大多数投资者也会是这样的结局，一无所获甚至家破人亡。虽然这是事实，但也不必悲观，二八定律在哪里都存在，在平时的学习中一定要相信自己能赚钱，自己都不相信能赚钱，还怎么赚钱？之前认为“信则有，不信则无，因为相信，所以看见”是句很空洞的话，认为这是一种心迷，走火入魔，是一个不好的状态。现在我不这样认为了，就像你看到了每个人都会死去，难道现在不用活了？当然不是，现在要活得比之前更精彩。这种相信更是一种信念，指引者一直往前进。活在信念之中是一件很幸福的事。
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市场有风险，投资需谨慎。
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