双均线交叉系统的陷阱及应对方法 做理性的交易者

　　最近看了一个老师发的视频，讲双均线交叉系统的用法。

　　参数10和21的简单移动平均线系统。

　　金叉买进，死叉卖出。

　　双均线系统图

　　然后作者展示了一个趋势很强的一段行情，以证明这个系统的优势。

　　然后评论区有不少人提出了自己的看法。

　　有的说，如果死搬这个做，能输掉底裤。

　　有的说，还要讲一下湿吻，唇吻，飞吻。

　　有的说，均线要优化。

　　有的说，遇到震荡就要亏死。

　　总体来说，期货行业内交易者素质都还比较高，没有瞎喷的杠精。

　　我其实是有点喜欢杠精的，只要不是怼我或者无脑怼。

　　反对意见是能够促进人的严谨和进步的。

　　那个展示双均线系统的老师其实基本都讲到位了，比如这个系统只能用在趋势行情中。但是他没有给出怎么辨别振荡行情，或者用什么办法来解决振荡行情的困境。

　　只有一个杠精怼了老师，问你这么好的系统，你干嘛不赚钱？

　　然而老师并没有因此恼羞成怒，回复还是挺诚实和大度的：我心态不好。

　　其实双均线系统早年我也研究过也使用过，后来研究量化交易的时候，也拿出来测试过。坦白说，双均线系统的胜率不会超过50%，一般也就维持在30%左右。

　　这么低的胜率，怎么盈利？

　　有的人讲优化参数，不过恕我直言，对历史数据的过度耦合，很可能是个陷阱。

　　正如孢子理论中所说的，当你发现了它的规律，它就变异了。

　　但是我可以负责任地说，用双均线系统，严格按照金叉开多平空，死叉开空平多的交易规则去交易。只要你资金足够，它就是一个正向盈利系统。

　　我有个搞程序化交易的徒弟曾对我说：即使最烂的程序化交易模型，也比我自己主观交易效果要好得多。

　　最初他按照自己的思路做交易，亏亏赚赚，无伤大雅。后来参加了一个期货公司组织的短线交易培训班，从此走上了不归路。几年亏掉了上千万的资金。

　　2014年他看了我写的书，通过出版社找到我，要跟我学习交易。

　　我教了他我的交易系统和交易方法，但是困于他过去的坏习惯，仍然亏损。搞得我很没有面子。而训练一个人的交易习惯，即使用对方法也要耗时至少一年的时间。

　　彼时他最困窘的时候，抽几块钱的烟，馒头就开水渡日。

　　最绝望的时候，常半夜跟我聊天。我做得最正确的事，是给了他鼓励。

　　正所谓，人生一世莫轻过，纵然一死又何妨。何况还不至于死。

　　那时我正在琢磨程序化交易，测试各种模型。便想了个办法，劝说他去做程序化交易。

　　简单的趋势模型，多品种分散资金，分散风险实现对冲。细节找专门业内高手完善，完成交易的连续性和风控。最终花了十几万资金整出了几个量化交易模型。

　　也算是运气加持，2015年恰逢黑色系形成上涨趋势，盈利很快达到数百万。

　　绝地逢生。

　　为了证明我所言非虚，我把这个双均线系统的三年测试数据提供出来：

　　测试资金头寸

　　大致情况是这样，十万资金，风险额度20%。固定开仓5手。测试品种螺纹钢主力合约。

　　测试周期3年

　　模型规则：金叉买开仓，同时平空单，死叉卖开仓，同时平多单。

　　结果：盈利72904元，胜率40%。

　　就这么简单粗暴的双均线趋势模型，这个盈利率，在整个期货市场是的排名绝对可以位居前列。

　　有没有注意到，这个测试模型的资金使用率，只有15%左右。

　　基本上杠杆去得差不多了。

　　所以我经常劝新手做大周期的中长线趋势交易的方法：

　　轻仓，顺势，不止损。

　　不过遗憾的是从未劝服过一个人。

　　所以说，期货交易最重要的其实是资金管理，即使最烂的趋势交易系统，只要资金管理得当，仍然能实现持续盈利。

　　不过，人生如白驹过隙，急于盈利的贪婪和亏损放大的恐惧，最终羁绊住大多数交易者。

　　赚钱，是需要贪婪的，但是贪婪一旦失控，就是毁灭。

　　恐惧，也是必须的，恐惧是人的自我保护机制。

　　但是交易者的贪婪常常会让交易者遭遇超越心理承受力的亏损，恐惧才会被放大。

　　这是交易者行为失控的根源。

　　做一个理性的交易者，认识自己，知道自己的心理承受范围，稳定求利，稳才能快。

　　修行吧

　　修行是苦的

　　盈利是苦根上结出的甜果

shicai0515
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